Prepare a massa batendo no liquidificador rapidamente o leite morno, o açúcar e o fermento.
Acrescente o restante dos ingredientes, exceto a farinha de trigo e bata apenas até misturar.
Transfira para uma tigela grande e acrescente aos poucos a farinha, incorporando os ingredientes e depois sovando bem, até que a massa solte das mãos. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Misture bem todos os ingredientes do recheio. Abra a massa e corte-a em dez retângulos. Sobre cada um distribua o recheio e enrole a massa modelando os pãezinhos. Coloque-os em assadeira untada com óleo e polvilhada com farinha. Deixe descansar por 30 minutos. Pincele com o ovo e leve ao forno moderado (180°C), pré-aquecido, por 40 minutos, até dourar ligeiramente.