Peneire a farinha com o fermento e o sal em uma vasilha.
Acrescente a margarina, o queijo, o leite e amasse bem, com as mãos, até ficar homogêneo.
Transfira a massa para uma superfície enfarinhada e amasse mais um pouco até que a massa fique bem lisa.
Abra a massa com um rolo nesta mesma superfície e corte em tiras de aproximadamente 3 cm de largura.
Enrole as salsichas nas tiras, deixando apenas as bordas das salsichas de fora (se a tira ficar muito comprida, corte-a quando terminar de enrolar a salsicha e aproveite as sobras abrindo a massa novamente).
Deixe descansar por cerca de 15 minutos. Distribua as salsichas enroladinhas numa assadeira untada e pincele com as gemas batidas. Leve ao forno médio, pré-aquecido, por cerca de 20 minutos, ou até que fiquem douradas.