Lave os cogumelos e bata no liquidificador até obter um creme bem liso.
Refogue em uma panela a cebola no azeite, quando começar a ficar transparente adicione o alho até dourar.
Acrescente o champignon a esse refogado e cozinhe até que comece a secar. Em geral este tempo fica em torno de 30 minutos. Quando estiver bem consistente e seco, acrescente o creme de leite, acerte o sal e a pimenta, deixe ferver e desligue o fogo. Reserve.
Tempere o filé dos dois lados com sal e pimenta.
Aqueça bem uma frigideira com um fio de óleo (tem que estar muito quente mesmo) e rapidamente sele a carne (vá virando até que todos os lado estejam bem dourados). Evite usar o garfo, se possível use uma pinça, para evitar furar a carne. Desligue o fogo.
Feito isso, seque o filé mignon em um pano limpo ou papel toalha, enrole o filé no pano bem apertado e leve à geladeira para descansar por no mínimo 15 minutos.
Em seguida procedemos a montagem do bife.
Abra a massa folhada em cima de um papel filme até obter um retângulo grande (suficiente para enrolar o filé com folga). Pincele com as gemas batidas e disponha as fatias de presunto de parma lado a lado até cobrir toda a massa. Disponha o purê de champignon sobre o presunto, formando uma camada com 1 cm de espessura, mas deixe uns 2 cm de cada lado para não vazar na hora de enrolar. Coloque o filé mignon no centro dessa massa. Com o auxílio do papel filme, enrole a massa sobre o filé. Feche as laterais e dobre para baixo. Leve-o à geladeira para descansar por mais 30 minutos.
Retire da geladeira, ponha em uma assadeira untada com azeite, pincele com as gemas e leve ao forno pré-aquecido (180ºC) por aproximadamente 40 minutos (ou até que a massa esteja bem dourada).
Na mesma panela em que foi feito o filé, coloque um fio de azeite e refogue a cebola e o alho. Misture as ervas a gosto. Amasse a pimenta com uma faca e junte ao refogado. Junte o vinagre balsâmico, o vinho do porto e deixe reduzir até quase secar. Adicione a manteiga e tempere com sal.
Quando a carne tiver pronta, fatie, disponha as fatias sobre um prato e coloque o molho por cima.