Em uma tigela, coloque as gemas e o de suco de laranja e bata com o auxílio de um batedor manual por 2 minutos.
Reserve.
Em uma panela em fogo médio, coloque o açúcar, o leite e o azeite e cozinhe, sem parar de mexer até ferver.
Junte as gemas batidas com o suco de laranja ao coco ralado, raspas de casca de laranja e raspas de casca de limão ralada.
Cozinhe em fogo médio por cerca de 25 minutos ou até aparecer o fundo da panela, mexendo sempre.
Retire do fogo, transfira para um prato fundo untado com margarina e deixe esfriar.
Faça bolinhas com as mãos, passe no açúcar cristal e sirva.