Adicione a farinha e o fermento peneirados e mexa delicadamente sem bater. Coloque a massa em uma assadeira untada com óleo vegetal e polvilhada com farinha de trigo. Asse em forno pré-aquecido até dourar ligeiramente. Desenforme sobre um pano úmido, enrole sem o recheio e deixe esfriar.
Em uma panela, coloque o leite, o adoçante, as gemas e a maisena e leve ao fogo até levantar fervura.
Junte o coco ralado e mexa até que o creme engrosse. Desligue o fogo, acrescente a baunilha e deixe esfriar. Abra o rocambole, recheie com o creme e enrole novamente. Salpique coco ralado e sirva.