Misture o leite, açúcar, sal e a manteiga até que a derreta.
Deixe amornar e junte o fermento, ovo e 2 xícaras de trigo. Mexa bem e aos poucos adicione a farinha restante. Amasse bem e deixe a massa descansar por 1 hora.
Mistura a manteiga e o açúcar do recheio. Abra a massa e pincele com a mistura da manteiga com açúcar, em seguida espalhe o coco e enrole a massa como se fosse um rocambole. Corte em fatias de mais ou menos 2 dedos de espessura.
Coloque numa fôrma redonda deixando um espaço de mais ou menos 1 cm entre uma e outra fatia. Deixe crescer por mais 1 hora.
Pincele com a gema e leve ao forno pré-aquecido até ficar dourada.
Com a rosca ainda quente, coloque leite condensado por cima a gosto.