Em 1/4 de xícara de leite morno, dissolva o fermento e deixe descansar por meia hora. À parte, misture a manteiga, a farinha, o açúcar, o leite restante, o ovo e a gema. Junte o fermento e as raspas de limão e misture bem. Deixe descansar por 25 minutos.
Ferva metade do leite e junte a manteiga. Em outra panela, misture o leite restante, a gema e o açúcar. Aos poucos, ponha a farinha, mexendo até engrossar. Junte o leite fervido e a essência de baunilha. Cubra com filme plástico o creme e reserve.
Numa tigela, misture todos os ingredientes e acrescente o creme de baunilha. Mexa bem e reserve.
Abra a massa e espalhe o recheio por cima. Enrole-a como um rocambole. Fatie, ponha as fatias na assadeira e leve ao forno preaquecido desligado. Deixe crescer por 15 minutos. Pincele com o ovo e asse em temperatura alta por cerca de 20 minutos.