Tempere os filés de sirigado com o colorau, sal e suco de limão e deixe marinado por, aproximadamente, 10 minutos.
Após o tempo de marinada, coloque o peixe em uma travessa.
Leve para assar em fogo médio para alto por, aproximadamente, 30 a 40 minutos.
Enquanto o peixe assa, em uma panela prepare o molho.
Refolgue o alho, a cebola e o pimentão até dourar.
Em seguida, coloque o requeijão, o creme de leite, o leite de coco e o queijo gorgonzola, misture bem até ficar homogêneo.
Por fim, acrescente o cheiro-verde, as azeitonas e as alcaparras.
Misture tudo e deixe no fogo por mais 3 minutos, está pronto.
Retire o sirigado do forno, despeje o molho em cima e sirva com arroz branco.