Em uma panela, adicione o leite condensado, o leite de coco, as gemas peneiradas.
Mexa até incorporar.
Em uma batedeira, misture o açúcar e as claras e bata bem.
Em seguida, vá adicionando as gemas (1 por vez).
Adicione a essência de baunilha e volte a bater.
Acrescente a farinha de trigo e o fermento e misture devagar.
Forre uma forma untada com manteiga com papel-manteiga.
Passe mais manteiga por cima do papel-manteiga.
Em seguida, despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido (180° C) por cerca de 20 minutos.
Estique um pano de prato sobre uma superfície lisa e umedeça com um pouco de água.
Em seguida, polvilhe um pouco de açúcar no pano de prato.
Coloque a massa sobre esse pano e despeje o recheio por toda a massa.
Enrole a massa, com o auxílio do pano de prato, formando o rocambole.
Leve à geladeira por cerca de 25 minutos.
Polvilhe açúcar refinado e sirva!