Misture todos os ingredientes, menos a farinha de trigo e a gema.
Após tudo bem misturado vá acrescentando a farinha aos poucos e mexendo com uma colher de pau.
Quando a massa estiver bem homogênea, coloque em cima de uma bancada e sove por uns 10 minutos.
Após isso, deixe a massa descansar dentro de um recipiente coberto com filme plástico por 30 minutos.
Vá pegando pedaços da massa, coloque em cima de uma bancada e estique com um rolo de forma que a massa fique comprida (tipo para enrolar para rocambole).
Coloque o recheio no meio da massa e enrole.
Após a massa fechada e em formato comprido, vá cortando com a ajuda de uma faca para que fique em pedaços menores.
Pincele com a gema (Se quiser salpique com um pouco de queijo parmesão por cima da gema).
Leve ao forno pré-aquecido à 220 graus (não coloque o forno muito baixo) por uns 40 minutos ou até dourar (isso vai depender do seu forno, fique de olho).
Pode ser feito em forno elétrico.