Bata, no liquidificador, a água, o leite, o óleo, o açúcar, o sal e o fermento até homogeneizar.
Transfira para uma vasilha funda e acrescente a farinha de trigo aos poucos, sovando até desgrudar das mãos.
Se necessário adicione mais farinha.
Divida a massa em 15 bolinhas, cubra com um pano e deixe descansar por 1 hora.
Abra, cada bolinha, com um rolo, formando um retângulo.
Coloque meia fatia de presunto, meia fatia de queijo mussarela e 1 colher (chá) de catupiry, sobre cada pedaço de massa e enrole como rocambole, fechando bem as pontas.
Coloque os pãezinhos em uma forma untada com óleo, pincele com a gema e leve ao forno médio, preaquecido, por uns 25 minutos ou até assar e dourar.
Retire e sirva.