Ligue o forno em temperatura alta.
Coloque as salsichas em uma panela e cubra elas com água.
Leve a fogo médio, até ferver. Diminua o fogo e deixe ferver por 5 minutos (mais que isso elas vão estourar).
Escorra as salsichas com uma peneira. Corte cada salsicha ao meio, no sentido do comprimento, sem parti-la em duas. Espalhe meia colher de sopa de catupiry na abertura de cada salsicha.
Enrole cada salsicha numa fatia de presunto.
Coloque numa forma untada e asse em forno pré-aquecido por 10 minutos para derreter o queijo.
Sirva ainda quente.