Ligar o forno em temperatura média (200°).
Colocar o queijo Roquefort picado e o creme de leite numa panela e leve ao fogo bem baixo.
Cozinhar por 7 ou 8 minutos, mexendo sempre. Desligar o fogo e reservar.
Colocar a polenta e a água numa panela e levar ao fogo alto, mexendo continuamente.
Cozinhar por 10 minutos, sem parar de mexer.
Temperar com sal e noz-moscada (cuidar que o queijo Roquefort já é um pouco salgado). Desligar o fogo e esperar esfriar.
Dividir a polenta em 4 porções, com cada porção fazer 4 bolas e colocar num prato pressionado para que fiquem firmes, fazer um buraco na parte superior de cada bola, e despejar 2 colheres do creme de queijo dentro de cada buraco.
Levar ao forno pré-aquecido por 5 minutos ou até que o molho fique ligeiramente gratinado.
Retirar do forno e servir.