Em velocidade alta, bata as claras em neve. Adicione as gemas e o açúcar e bata até dobrar de volume.
Desligue a batedeira e com o auxílio de uma peneirinha e um fouet, acrescente, delicadamente, a farinha de trigo, o fermento e a essência de baunilha.
Unte uma forma retangular (35x25 cm) com bastante margarina gelada.
Espalhe sobre ela o leite condensado e salpique o coco ralado. Deite sobre o leite condensado e o coco ralado a massa. Espalhe com o auxílio de uma colher (use as costas) de modo que a massa atinja todos os cantos uniformemente.
Leve ao forno pré-aquecido em temperatura média por 20 min ou até que o palito saia limpinho.
Assim que tirar do forno, forre a superfície da massa com papel toalha. Em seguida desenforme (dê pequenas batidinhas para que saia mais rápido da forma) e retire o papel toalha enrolando até o final.
A ponta deverá ficar virada para baixo para não desenrolar e está pronto o rocambole.
Nota: no lugar do coco, pode-se usar amendoim ou castanha de cajú ou castanha do pará ou nozes (todos moídos) Dica: O uso do papel toalha facilita a retirada da pele mais grossa do rocambole. Ele ficará todo clarinho. Se preferir, pode-se usar uma caldinha (pouquinho) para ir umidecendo o rocambole enquanto enrola. Pode-se acrescentar cobertura para decorar o rocambole. Para obter um doce clarinho, ponha a forma que está com a massa dentro de outra maior e leve ao forno.